Estratégia Swing Trade | Atualização Metodológica 2026/2027
Promovendo a recalibração periódica dos algoritmos de trade de ações.
Publicado por: Análise BB
2 minutos
Publicado em
27/07/2026 às 10:10
Atualizado em
27/07/2026 às 11:14
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Desde o lançamento da Estratégia Swing Trade, em abril de 2023, acumulamos centenas de operações, atravessamos diferentes regimes de mercado e observamos na prática como determinados padrões estatísticos se manifestam em ambientes de alta, queda e lateralização da Bolsa brasileira.
Sabendo que os algoritmos buscam capturar tendências em meio ao contexto atual, mas se baseiam nos comportamentos passados, consideramos relevante permanecer revisitando a metodologia, buscando manter a aderência da estratégia ao perfil de volatilidade recente de cada ativo acompanhado. Sendo assim, ao longo de junho e julho realizamos uma nova rodada – a terceira – de estudos quantitativos, incorporando os períodos mais recentes aos testes retroativos utilizados na construção dos algoritmos.
Como resultado, promovemos uma atualização metodológica abrangente, incluindo a recalibração dos indicadores técnicos e a revisão do universo de ativos acompanhados, que permanece com 21, mas com 4 entrantes: PRIO3, SBSP3, SLCE3 e VIVT3 e 4 exclusões: CMIG4, LREN3, MRVE3 e MULT3 (lista completa no disclaimer).
Os objetivos permanecem os mesmos: continuar identificando tendências relevantes, limitar rapidamente operações que não evoluem conforme esperado e capturar movimentos capazes de compensar amplamente os inevitáveis stop losses presentes em qualquer sistema de trading.
Confira também no relatório completo: grandes números, operações encerradas recentemente, curiosidades e perguntas frequentes sobre a estratégia.
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O que é uma Estratégia Swing Trade
A Estratégia Swing Trade é destinada a investidores que buscam oportunidades de rentabilidades mais elevadas, mas que também estejam dispostos a correr um pouco mais de risco no mercado de ações.
Como funciona a metodologia da Estratégia Swing Trade do BB Investimentos
A Estratégia Swing Trade se utiliza de algoritmos desenvolvidos pela equipe de Research do BB Investimentos para sugerir operações de curto e médio prazo. Ela busca rastrear tendências, por meio de um sistema baseado em uma combinação de pares médias móveis. Os momentos de sinalização de operação acontecem quando a média curta (informações de curto prazo) cruza a média longa (informações de médio prazo), conforme o exemplo abaixo.
Exemplo> Gerdau (GGBR4) - 6 meses
Cada ativo operado possui sua própria customização de médias, validado por meio de testes retroativos em diversos períodos e condições de mercado (backtesting), incluindo a melhor relação considerada entre retorno, risco e probabilidade de sucesso.
Por conta da utilização de dados técnicos estatísticos, e não de figuras e padrões gráficos, e o acompanhamento de uma tendência, movimento que possui duração indefinida, o cálculo de pontos de stop loss ou stop gain inicial não se aplica. Sendo assim, o momento de venda dos ativos no futuro será devidamente comunicado, e esta deve ser realizada, assim como a compra, pelo próprio investidor, de preferência imediatamente a partir do aviso de encerramento da operação.
O prazo para essa venda posterior pode se dar geralmente dentro de alguns dias, no caso da operação evoluir contra a tendência rastreada pelo sistema (um stop loss), podendo chegar a vários dias ou até meses, no caso da operação evoluir a favor da tendência capturada pelo sistema (um stop gain).
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Disclaimer
Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes fidedignas e de boa-fé, tendo sido tomadas medidas razoáveis para assegurar sua exatidão no momento de publicação. Contudo, o BB-BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. O BB-BI não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material, que tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento, não devendo ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-BI, em conjunto com o Conglomerado Banco do Brasil S.A. (“Grupo”), declaram que (i) podem ser remunerados por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); (ii) podem possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderão adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.